運用CDP指標於台灣指數期貨之實證研究

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题名:	運用CDP指標於台灣指數期貨之實證研究
作者:	莫慶文鍾紹熙楊媚帆
关键词:	程式交易 CDP逆勢操作指標濾嘴法則擺盪交易策略
日期:	2012-10
上传时间:	2012-11-18T02:41:24Z (UTC)
摘要:	由於投資人並非完全理性，致使實務上，部分投資人以透過程式交易方式使投資行為趨於理性，進而陸續開發出許多交易操作模型，試圖降低人為交易的不理性決策干預，以建立最佳化的股票交易模式；本研究係採用技術分析法中的通道理論及CDP逆勢操作指標，結合程式交易系統軟體，運用台股期貨(TX)之歷史資料及濾嘴法則來設定波幅，運用通道突破方式，設定買賣條件，並搭配停損及停利之門檻設計，以建構最佳化的擺盪交易策略之程式交易系統，研究結果顯示：無論在台股的多頭時期或空頭時期，CDP逆勢操作指標均能教出正報酬的優異績效，且在台股的空頭時期或總樣本期間其績效均明顯優於大盤，惟在2008/01/23~2008/05/20及2009/01/20~2010/12/31的多頭時期CDP的績效表現明顯落後於大盤。
显示于类别:	[Department of Public Finance] Conference Papers

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