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    題名: 運用通道技術指標於台灣指數期貨之實證研究
    作者: 莫慶文
    李金玲
    楊媚帆
    關鍵詞: 程式交易
    ORB開盤區間突破系統
    濾嘴法則
    擺盪交易策略
    日期: 2012-10-08
    上傳時間: 2012-11-18T02:51:37Z (UTC)
    摘要: 由於投資人並非完全理性，致使實務上，部分投資人以透過程式交易方式使投資行為趨於理性，進而陸續開發出許多交易操作模型，試圖降低人為交易的不理性決策干預，以建立最佳化的股票交易模式；本研究係採用技術分析法中的通道理論及ORB開盤區間突破系統，結合程式交易系統軟體，運用台股期貨(TX)之歷史資料及濾嘴法則來設定波幅，運用通道突破方式，設定買賣條件，並搭配停損及停利之門檻設計，以建構最佳化的擺盪交易策略之程式交易系統，研究結果顯示：無論在台股的多頭時期或空頭時期，ORB開盤區間突破系統均能教出正報酬的優異績效，且在台股的空頭時期或總樣本期間其績效均明顯優於大盤，惟2008/01/23~2008/05/202009/01/20~2010/12/31的多頭時期ORB的績效表現明顯落後於大盤。
    顯示於類別:[財務金融系] 會議論文

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    運用通道技術指標於台灣指數期貨之實證研究.pdf517KbAdobe PDF5477檢視/開啟


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