貨幣市場利率變動對以銀行為主體之金融控股公司股票報酬之研究

Meiho University Institutional Repository > 美和學報 > 24卷1期(2005/03) > Item 987654321/216

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题名:	貨幣市場利率變動對以銀行為主體之金融控股公司股票報酬之研究
作者:	徐清俊于文燕
贡献者:	南華大學財管所副教授南華大學財管所研究生
关键词:	金融控股公司;貨幣市場利率;二因子模型
日期:	2005-03
上传时间:	2011-02-22T03:18:23Z (UTC)
摘要:	本研究以台灣地區九家金控公司為研究對象，觀察從2003年1月2日至2004年6月2日這段期間，金控公司的股票報酬是否受到利率變動之影響，並比較各家金控公司股票報酬受到利率變動之影響程度。本研究以二因子及GARCH模型來分析利率變動對於九家金控公司股票報酬的影響。實證結果顯示，除第一金外，利率變動對股票報酬之影響具有負向關係，即利率下跌將造成股票報酬上升。其次利率變動對於金控公司股票報酬之影響程度顯示，日盛金最大，建華金最小。
显示于类别:	[美和學報] 24卷1期(2005/03)

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