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    題名: 匯率波動對台灣股票市場報酬不對稱性之研究：雙門檻-GARCH模型之應用
    作者: 洪萬吉
    陳進士
    王天福
    貢獻者: 嶺東科技大學財金系副教授
    嶺東科技大學財金所研究生
    嶺東科技大學財金所研究生
    關鍵詞: 股價報酬;匯率;GARCH;GJR-GARCH;雙門檻-GARCH;不對稱效果
    日期: 2007-03
    上傳時間: 2011-02-22T02:18:13Z (UTC)
    摘要: 本文是依 Tsay (1989)所提之門檻自我迴歸模型及Glosten, Jaganathan與Runkle (1993)所提之GJR-GARCH模型之想法，提出一個雙門檻-GARCH模型探討台灣加權股價指數報酬與匯率間的波動關係，且以匯率波動的正負值作為門檻，其研究資料期間是採用1998年1月5日到2005年12月29日的台灣加權股價指數與臺幣兌美元匯率的資料。而由實證結果顯示AR(1)-雙門檻-GRACH(1，1)模型對探討匯率波動對於股票市場報酬的影響是合適的，且反應出台灣股票市場是具有不對稱效果。而由實證結果也顯示匯率波動將負面影響股票市場報酬，且也反應在匯率波動為正負值時，將影響股票市場報酬波動的變異風險，此也反應出雙門檻-GARCH模型是比傳統之GARCH與GJR-GARCH模型較有解釋能力。
    顯示於類別:[美和學報] 26卷1期(2007/03)

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